Hola David73:
es sencillo, aunque está algo oculto.
Primero abrimos el cuadro de diálogo “Propiedades de la Barra de Tareas y del Menú Inicio” (por ejemplo con el comando Propiedades en el menú contextual del Botón Inicio).
Elegimos la pestaña Menú Inicio y de las dos opciones que tenemos abajo (menú inicio y menú inicio clásico) elegimos la primera y le damos a Personalizar.
Ahora vamos a la pestaña Opciones avanzadas y en Elementos del menú Inicio podremos elegir como queremos que se muestre Mi PC, Mis documentos, etc. pudiendo elegir entre mostrar como un menú, como un vínculo o no mostrar.
Espero haberte ayudado.
Un saludo