Con la tecla ctrl pulsada seleccionas las hojas de una en una, si quieres seleccionar la hoja1 y la hoja3 pinchas en cada una de ellas manteniendo presionada la tecla ctrl.
Si por el contrario lo haces como dices tu, en realidad seleccionarias DESDE la hoja1 a la hoja3 (incluyendo la hoja2)