Hola CristinaM:
debo aclarar previamente que la explicación que nos ofreces es sobre Internet Explorer 7 pero nos encontramos en el foro de Auxiliares JCCM donde la versión que se exige es Internet Explorer 6 donde cambian algunas cosas.
Ahora bien, centrándonos en el 7, te confirmo que los pasos que indicas en tu mensaje son correctos. Se pueden eliminar de forma individual a través del Historial o borrarlos todos a la vez desde el cuadro de diálogo “Eliminar historial de exploración”.
Un saludo